昔のバージョンのHPC Packを使っていた時はプロキシのポートの制限がきつく、Azureノードを利用することができなかったのですが、最新の環境ではどうかと思いやってみましたら、すんなりと起動できました。

昔は以下のようにVMRoleのノードをあらかじめAzure側でノードを立ち上げておいたり、したのですが、あるバージョンからはHPC クラスタマネージャから直接Azureノードを追加できるようになっています。
Azure上のVMRoleインスタンスをHPCノードに

またファイアーウォールに関する要件が厳しく５つ以上のポートを解放する必要があるとあって、なかなか普通の企業では導入は難しいのでは（専用の回線を設けてということは可能ですが、片方でイントラの遊休マシンを使いたいという要望も多いので両立しない）と思っていました。

最新の環境では、この辺がかなり緩和されており、イントラに置かれたクラスタからAzureノードの活用ができるようになっています。

Requirements to Add Windows Azure Nodes with Microsoft HPC Pack

By default, the HPC Job scheduler Service on the head node communicates with proxy nodes in Windows Azure by the Net.TCP protocol through port 443. However, in some enterprise networks Net.TCP communication through port 443 is not allowed, which will prevent communication with Windows Azure node deployments. If you are using at least HPC Pack 2012, you can configure the HPC Job Scheduler Service to communicate by the HTTPS protocol through port 443, which is typically allowed in an enterprise network. To do this, run the following HPC Powershell cmdlet to change the value of the NettcpOver443 cluster property:
Set-HpcClusterProperty -NettcpOver443:$false
For more information, see Set-HpcClusterProperty.
Be aware that HTTPS communication will be slower than Net.TCP communication and may affect the performance of your cluster.

また最近になって、AzureでのHPC向けの高速インスタンスの提供が始まったので、よりHPC Serverの活用のシーンが広がってきたようです。
日本MS、Windows Azure「コンピューティング集中型インスタンス」A8およびA9正式運用開始

A8,A9ノードを利用するには、HPC Pack 2012 R2が必要なようです。

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